Сравнение EETH с BFAP
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -34.99% vs -24.44% for BFAP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EETH charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -40.33%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -20.89%.
EETH
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -23.79%
- С начала года
- -40.33%
- 6 месяцев
- -43.77%
- 1 год
- -34.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -40.33% | 56.56% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
Correlation
The correlation between EETH and BFAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between EETH and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BFAP — Ранг доходности на риск
EETH
BFAP
Сравнение EETH c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.79 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.45 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -1.15 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.59 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и BFAP
Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки BFAP в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -31.25% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.18% | -31.25% | -32.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.18% | -31.25% | -32.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.45% | -10.77% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 16.89% | +21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BFAP
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 3.59% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.21% | 17.66% | +28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.81% | 21.26% | +47.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.93% | 20.57% | +48.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.93% | 20.57% | +48.36% |
Сравнение комиссий EETH и BFAP
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и BFAP
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 89.04%, что больше доходности BFAP в 23.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% | 0.00% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 89.04% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BFAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (9.92%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs BFAP's -31.25%.
On 1-year performance, BFAP leads with -24.44% vs -34.99% for EETH. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -24.44% return vs -34.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 89.04%, compared with 23.98% for BFAP.
They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.90% for BFAP.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор