Сравнение EETH с BETH
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -39.38% vs -46.20% for BETH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -48.73%, что значительно ниже, чем у BETH с доходностью -36.08%.
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETH
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -22.53%
- С начала года
- -36.08%
- 6 месяцев
- -35.85%
- 1 год
- -46.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и BETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -36.08% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
Correlation
The correlation between EETH and BETH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between EETH and BETH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BETH — Ранг доходности на риск
EETH
BETH
Сравнение EETH c BETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.82 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.38 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BETH
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки BETH в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -56.81% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -56.81% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.22% | -56.81% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -18.42% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 33.40% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BETH
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 13.97% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 36.53% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 47.59% | +21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 51.17% | +17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.05% | 51.17% | +17.88% |
Сравнение комиссий EETH и BETH
И EETH, и BETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и BETH
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 103.62%, что больше доходности BETH в 63.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.94% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 103.62% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EETH and BETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EETH has higher volatility (19.61%) compared to BETH (13.97%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs BETH's -56.81%.
On 1-year performance, EETH leads with -39.38% vs -46.20% for BETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 13.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -39.38% return vs -46.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and BETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 103.62%, compared with 63.94% for BETH.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор