Сравнение EES с RB
EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. Over the past year, EES returned 33.42% vs 18.24% for RB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EES charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности EES и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 7.90%.
EES
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 11.03%
RB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EES и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 20.91% | 14.60% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.90% | 10.85% |
Correlation
The correlation between EES and RB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between EES and RB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EES vs. RB — Ранг доходности на риск
EES
RB
Сравнение EES c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EES | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 8.77 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 28.21 | -15.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EES и RB
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EES | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -2.09% | -61.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -2.09% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -0.44% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.65% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и RB
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EES | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.54% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 4.74% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 6.57% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 6.46% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 6.46% | +17.24% |
Сравнение комиссий EES и RB
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и RB
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.12% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EES and RB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EES has higher volatility (3.38%) compared to RB (1.54%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs RB's -2.09%.
On 1-year performance, EES leads with 33.42% vs 18.24% for RB. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EES has performed better with a 33.42% return vs 18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.12% for EES.
EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.58% for RB.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EES и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор