Сравнение EES с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
EES и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 5.07% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и OMFL
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
EES vs. OMFL — Ранг доходности на риск
EES
OMFL
Сравнение EES c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.95 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EES и OMFL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и OMFL
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EES и OMFL
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -33.24% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -10.00% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -22.44% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.31% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -4.89% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.13% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и OMFL
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 5.06% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.22% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 10.06% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 16.71% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 16.81% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 20.25% | +3.58% |