Сравнение EES с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
EES и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EES и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 12.57% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и FESM
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
EES vs. FESM — Ранг доходности на риск
EES
FESM
Сравнение EES c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.91 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.27 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.66 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.98 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между EES и FESM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и FESM
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EES и FESM
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -26.93% | -36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.54% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -6.52% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -5.04% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.55% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и FESM
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.06%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 7.30% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 14.27% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 22.99% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.48% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 21.48% | +2.35% |