PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EES is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, EES returned 29.80% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности EES и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и FESM

2026 (YTD)202520242023
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%12.57%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between EES and FESM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between EES and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и FESM

Секторы
EES
FESM

Финансовые услуги

21.8%
14.8%

Технологии

14.2%
21.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
7.4%

Промышленность

12.5%
19.1%

Здравоохранение

10.3%
15.7%

Энергетика

7.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.4%

Сырьевые материалы

4.9%
3.5%

Недвижимость

4.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Финансовые услуги

EES
21.8%
FESM
14.8%

Технологии

EES
14.2%
FESM
21.6%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
FESM
7.4%

Промышленность

EES
12.5%
FESM
19.1%

Здравоохранение

EES
10.3%
FESM
15.7%

Энергетика

EES
7.9%
FESM
7.2%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
FESM
1.4%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
FESM
3.5%

Недвижимость

EES
4.8%
FESM
4.2%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
FESM
3.1%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

EES vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.48

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.34

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.61

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

16.60

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.48

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.29

-0.95

Просадки

Сравнение просадок EES и FESM

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-26.93%

-36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-10.18%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.59%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-4.79%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.82%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и FESM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.03%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.64%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.32%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

18.98%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.26%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

21.26%

+2.54%

Сравнение комиссий EES и FESM

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и FESM

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EES and FESM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 29.80% for EES. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 29.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор