Сравнение EES с ASCE
EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EES is passively managed, while ASCE is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EES и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
EES
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 10.68%
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EES и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 12.00% | 8.51% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between EES and ASCE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EES vs. ASCE — Ранг доходности на риск
EES
ASCE
Сравнение EES c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.92 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок EES и ASCE
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EES | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -9.22% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.38% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -2.10% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EES | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 19.25% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 19.25% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 19.25% | +4.55% |
Сравнение комиссий EES и ASCE
И EES, и ASCE имеют комиссию равную 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и ASCE
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.12% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
EES and ASCE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EES and ASCE have the same expense ratio: 0.38% per year.
EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Allspring.
Подберите оптимальное распределение для EES и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор