PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%9.68%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с HLGEXWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий EEOFX и WMGAX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.11

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.34

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.15

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

0.50

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.11

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между EEOFX и WMGAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и WMGAX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и WMGAX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-53.74%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-16.16%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-42.95%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-22.94%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-13.58%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.03%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и WMGAX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.99%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

13.16%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

23.13%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

25.03%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

23.11%

+1.61%