Сравнение EEOFX с USBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX).
EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности EEOFX и USBOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEOFX и USBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.37% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 8.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у USBOX с доходностью -6.87%.
EEOFX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEOFX и USBOX
EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии USBOX в 1.16%.
Доходность на риск
EEOFX vs. USBOX — Ранг доходности на риск
EEOFX
USBOX
Сравнение EEOFX c USBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEOFX | USBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.54 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.89 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.58 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 2.25 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEOFX | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.54 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.51 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EEOFX и USBOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEOFX и USBOX
Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности USBOX в 31.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок EEOFX и USBOX
Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки USBOX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и USBOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEOFX | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -65.67% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -12.76% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -30.42% | -19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -10.22% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -17.17% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.31% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEOFX и USBOX
Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Pear Tree Quality Fund (USBOX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEOFX | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.70% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 9.84% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 16.29% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 16.07% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 17.11% | +7.61% |