Сравнение EEOFX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности EEOFX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEOFX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.37% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 7.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 2.99%.
EEOFX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEOFX и USBNX
EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
EEOFX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
EEOFX
USBNX
Сравнение EEOFX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEOFX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.77 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.22 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.06 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 3.55 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEOFX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.77 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EEOFX и USBNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEOFX и USBNX
Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок EEOFX и USBNX
Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEOFX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -64.40% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -12.27% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -26.01% | -24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -6.36% | -16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -13.70% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.66% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEOFX и USBNX
Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEOFX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.15% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 10.35% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 19.17% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 18.90% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 21.68% | +3.04% |