PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий EEOFX и NEEGX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии NEEGX в 1.78%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
NEEGX
Needham Growth Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.16

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.25

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

10.67

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEEGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между EEOFX и NEEGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и NEEGX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и NEEGX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-53.60%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-15.15%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-43.35%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-7.54%

-15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-10.95%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.61%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и NEEGX

Текущая волатильность для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) составляет 7.95%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

11.31%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

20.91%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

32.23%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

28.04%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

25.01%

-0.29%