PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с MXMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с MXMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и MXMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у MXMGX с доходностью -4.17%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX
Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX

Сравнение комиссий EEOFX и MXMGX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии MXMGX в 1.02%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. MXMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXMXMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.33

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.64

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.38

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

1.54

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. MXMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MXMGX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXMXMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.33

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

0.00

Корреляция

Корреляция между EEOFX и MXMGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и MXMGX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MXMGX в 1.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и MXMGX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки MXMGX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и MXMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXMXMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-60.97%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.47%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-32.33%

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-7.80%

-14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-11.85%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.49%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и MXMGX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXMXMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.74%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

10.33%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

20.66%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

19.00%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

18.93%

+5.79%