PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с BUFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с BUFTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и BUFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и BUFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		2.04%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-10.44%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -10.44%.

EEOFX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.04%
6 месяцев
0.49%
1 год
34.62%
3 года*
5.94%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

BUFTX

1 день
0.36%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-13.61%
1 год
-7.89%
3 года*
1.41%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Buffalo Discovery Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX
Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с VBBUFTX с SCHGBUFTX с FZROX

Сравнение комиссий EEOFX и BUFTX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
BUFTX
Buffalo Discovery Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. BUFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXBUFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

-0.33

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

-0.35

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.34

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

-0.99

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. BUFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BUFTX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и BUFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXBUFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.33

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между EEOFX и BUFTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и BUFTX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BUFTX в 23.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		23.61%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и BUFTX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки BUFTX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и BUFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXBUFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-60.45%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-19.03%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-36.36%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-20.57%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-11.28%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

6.53%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и BUFTX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Buffalo Discovery Fund (BUFTX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXBUFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.75%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

11.83%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

20.43%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

21.09%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.34%

+4.38%