PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий EEOFX и BFGFX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
BFGFX
Baron Focused Growth Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.13

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.99

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.29

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

8.56

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.69

-0.41

Корреляция

Корреляция между EEOFX и BFGFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и BFGFX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и BFGFX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-59.52%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.95%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-35.93%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-7.56%

-15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-12.43%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.19%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и BFGFX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.99%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

15.79%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

23.03%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

22.57%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

23.96%

+0.76%