PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMX с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EEMX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMX returned 7.82%/yr vs 20.45%/yr for XLE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EEMX charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 27.49%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%.

EEMX

1 день
-1.13%
1 месяц
6.59%
С начала года
27.49%
6 месяцев
30.63%
1 год
54.54%
3 года*
24.62%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		27.49%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between EEMX and XLE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.33

The correlation between EEMX and XLE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMX и XLE

Секторы
EEMX
XLE

Технологии

38.7%

-

Финансовые услуги

20.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Сырьевые материалы

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

1.1%

-

Энергетика

0.5%
100.0%

Технологии

EEMX
38.7%
XLE

-

Финансовые услуги

EEMX
20.7%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

EEMX
10.1%
XLE

-

Промышленность

EEMX
7.6%
XLE

-

Коммуникационные услуги

EEMX
7.3%
XLE

-

Сырьевые материалы

EEMX
6.3%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

EEMX
3.2%
XLE

-

Здравоохранение

EEMX
3.0%
XLE

-

Коммунальные услуги

EEMX
1.5%
XLE

-

Недвижимость

EEMX
1.1%
XLE

-

Энергетика

EEMX
0.5%
XLE
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с SPEMEEMX с FSKAXEEMX с VWOEEMX с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

EEMX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.36

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.01

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.00

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

11.60

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EEMX и XLE

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-71.26%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.05%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-20.14%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-26.04%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-6.09%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-17.98%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.15%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и XLE

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

8.25%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

16.51%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

20.50%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

26.01%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

29.58%

-9.36%

Сравнение комиссий EEMX и XLE

EEMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и XLE

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.77%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

EEMX and XLE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMX has higher volatility (8.86%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, EEMX dropped -39.90% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.45% vs 7.82% for EEMX. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.45% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for EEMX.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.77% for EEMX.

EEMX is categorized as Asia Pacific Equities, while XLE is Energy Equities. EEMX tracks MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.30% for EEMX and 0.08% for XLE.

EEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор