PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMX с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

EEMX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		4.77%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

EEMX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
35.75%
3 года*
16.71%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с FSKAXEEMX с VOOEEMX с SPEMEEMX с VWO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий EEMX и XLE

EEMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EEMX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMXXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.18

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.56

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.61

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

4.23

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.18

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между EEMX и XLE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и XLE

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		2.17%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок EEMX и XLE

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-71.26%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-18.79%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-26.04%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-5.74%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-18.05%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

7.15%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и XLE

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

6.45%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.46%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

25.21%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

26.09%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

29.50%

-9.47%