Сравнение EEMX с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EEMX и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMX и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMX и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMX SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF | 4.77% | 35.23% | 7.22% | 9.80% | -19.75% | -3.57% | 19.55% | 18.56% | -16.76% | 38.46% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%.
EEMX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMX и VPL
EEMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
EEMX vs. VPL — Ранг доходности на риск
EEMX
VPL
Сравнение EEMX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMX | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.08 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.72 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.21 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 12.99 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EEMX и VPL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMX и VPL
Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMX SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF | 2.17% | 2.28% | 2.26% | 2.20% | 2.38% | 1.72% | 1.42% | 2.57% | 2.41% | 2.45% | 0.15% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EEMX и VPL
Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -55.49% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.33% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -31.09% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -8.40% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -11.71% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.29% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMX и VPL
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 9.81% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 14.85% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 20.56% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.83% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 17.11% | +2.92% |