PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMX с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMX с ROAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMX returned 7.13%/yr vs 11.34%/yr for ROAM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EEMX charges 0.30%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEMX показывает доходность 18.90%, а ROAM немного выше – 19.49%.

EEMX

1 день
-2.22%
1 месяц
-6.82%
6 месяцев
12.08%
С начала года
18.90%
1 год
35.77%
3 года*
19.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

ROAM

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.64%
6 месяцев
13.58%
С начала года
19.49%
1 год
34.03%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMX и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		18.90%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		19.49%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Correlation

The correlation between EEMX and ROAM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.83

The correlation between EEMX and ROAM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMX и ROAM

Секторы
EEMX
ROAM

Технологии

27.9%
41.7%

Финансовые услуги

10.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.2%

Промышленность

2.6%
6.1%

Сырьевые материалы

2.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.6%

Здравоохранение

1.4%
3.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.5%

Недвижимость

0.6%
1.4%

Энергетика

0.3%
4.2%

Технологии

EEMX
27.9%
ROAM
41.7%

Финансовые услуги

EEMX
10.6%
ROAM
19.5%

Потребительский циклический сектор

EEMX
5.7%
ROAM
5.9%

Коммуникационные услуги

EEMX
4.0%
ROAM
6.2%

Промышленность

EEMX
2.6%
ROAM
6.1%

Сырьевые материалы

EEMX
2.6%
ROAM
3.6%

Потребительский защитный сектор

EEMX
1.5%
ROAM
4.6%

Здравоохранение

EEMX
1.4%
ROAM
3.2%

Коммунальные услуги

EEMX
0.8%
ROAM
2.5%

Недвижимость

EEMX
0.6%
ROAM
1.4%

Энергетика

EEMX
0.3%
ROAM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с SPEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SCHD
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с EDIVROAM с FXAIX

Доходность на риск

EEMX vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMXROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.00

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.60

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.45

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

10.95

-2.13

EEMX vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMX и ROAM

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMXROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-45.47%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-9.92%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-16.79%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.66%

-27.07%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-7.49%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-11.06%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.11%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и ROAM

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMXROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

6.31%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

15.46%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

17.09%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

15.69%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

17.90%

+2.79%

Сравнение комиссий EEMX и ROAM

EEMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и ROAM

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности ROAM в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.90%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.45%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

EEMX and ROAM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMX has higher volatility (10.37%) compared to ROAM (6.31%). In terms of maximum drawdown, EEMX dropped -39.90% vs ROAM's -45.47%.

On 5-year performance, ROAM leads with 11.34% vs 7.13% for EEMX. On fees, EEMX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 11.34% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.90% for EEMX.

EEMX tracks MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: State Street and Hartford. Their fees differ too: 0.30% for EEMX and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMX и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор