PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMX с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMX с IPAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).

EEMX и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMX и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		3.64%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.51%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 4.51%.

EEMX

1 день
3.94%
1 месяц
-9.41%
С начала года
3.64%
6 месяцев
7.81%
1 год
34.77%
3 года*
16.29%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-6.58%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.38%
1 год
28.47%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SPEMEEMX с VWO
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с IDEV

Сравнение комиссий EEMX и IPAC

EEMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

EEMX vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMXIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.47

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.07

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.39

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

9.08

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMX vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMXIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между EEMX и IPAC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и IPAC

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности IPAC в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		2.20%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок EEMX и IPAC

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и IPAC.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMXIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-30.99%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.49%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-29.64%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-8.62%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-7.55%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.02%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и IPAC

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMXIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

8.46%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

12.68%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

19.43%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.50%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

16.58%

+3.45%