PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMX с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMX с EEMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA).

EEMX и EEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMX и EEMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		4.77%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у EEMA с доходностью 2.55%.

EEMX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
35.75%
3 года*
16.71%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SPEMEEMX с VWO
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI

Сравнение комиссий EEMX и EEMA

EEMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EEMA в 0.50%.

EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Доходность на риск

EEMX vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMXEEMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.52

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.12

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.25

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

8.46

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMX vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMXEEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.08

Корреляция

Корреляция между EEMX и EEMA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и EEMA

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности EEMA в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		2.17%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%0.00%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%

Просадки

Сравнение просадок EEMX и EEMA

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и EEMA.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMXEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-44.18%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.30%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-40.87%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-10.61%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-14.11%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.81%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и EEMA

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMXEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

9.12%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.25%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

21.31%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

19.94%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

20.65%

-0.62%