PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMX с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMX с ECOW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMX returned 6.85%/yr vs 6.97%/yr for ECOW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMX charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 12.32%.

EEMX

1 день
-1.32%
1 месяц
-7.96%
6 месяцев
10.93%
С начала года
17.32%
1 год
33.55%
3 года*
19.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

ECOW

1 день
-0.38%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
7.89%
С начала года
12.32%
1 год
29.21%
3 года*
17.01%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMX и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		17.32%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%4.54%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.32%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between EEMX and ECOW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.70

The correlation between EEMX and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMX и ECOW

Секторы
EEMX
ECOW

Технологии

27.9%
6.8%

Финансовые услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
14.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
12.8%

Промышленность

2.6%
9.3%

Сырьевые материалы

2.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
13.1%

Здравоохранение

1.4%
3.6%

Коммунальные услуги

0.8%
7.2%

Недвижимость

0.6%

-

Энергетика

0.3%
8.6%

Технологии

EEMX
27.9%
ECOW
6.8%

Финансовые услуги

EEMX
10.6%
ECOW

-

Потребительский циклический сектор

EEMX
5.7%
ECOW
14.7%

Коммуникационные услуги

EEMX
4.0%
ECOW
12.8%

Промышленность

EEMX
2.6%
ECOW
9.3%

Сырьевые материалы

EEMX
2.6%
ECOW
11.1%

Потребительский защитный сектор

EEMX
1.5%
ECOW
13.1%

Здравоохранение

EEMX
1.4%
ECOW
3.6%

Коммунальные услуги

EEMX
0.8%
ECOW
7.2%

Недвижимость

EEMX
0.6%
ECOW

-

Энергетика

EEMX
0.3%
ECOW
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с SPEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SCHD
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

EEMX vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMXECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.98

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.69

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.52

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

9.54

-1.39

EEMX vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMX и ECOW

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMXECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-40.27%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-8.35%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-18.77%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-33.30%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-4.20%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-10.97%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.07%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и ECOW

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMXECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

4.06%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

12.08%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

14.85%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

17.78%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.08%

+0.62%

Сравнение комиссий EEMX и ECOW

EEMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и ECOW

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности ECOW в 4.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.47%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.92%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%

Часто задаваемые вопросы

EEMX and ECOW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMX has higher volatility (10.34%) compared to ECOW (4.06%). In terms of maximum drawdown, EEMX dropped -39.90% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, ECOW leads with 6.97% vs 6.85% for EEMX. On fees, EEMX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 6.97% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.92% for EEMX.

EEMX tracks MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for EEMX and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMX и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор