PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMX с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMX с DBEM

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM).

EEMX и DBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMX и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		3.05%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		6.53%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 6.53%.

EEMX

1 день
-1.64%
1 месяц
-5.13%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.34%
1 год
37.06%
3 года*
16.01%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—

DBEM

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.87%
С начала года
6.53%
6 месяцев
9.83%
1 год
37.25%
3 года*
17.55%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SPEMEEMX с VWO
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с URTHDBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с SLVPDBEM с EDIV

Сравнение комиссий EEMX и DBEM

EEMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Доходность на риск

EEMX vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMXDBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.84

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.50

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.05

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

11.91

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMX vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMXDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.26

+0.11

Корреляция

Корреляция между EEMX и DBEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и DBEM

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности DBEM в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		2.21%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%0.00%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.73%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%

Просадки

Сравнение просадок EEMX и DBEM

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и DBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMXDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-33.51%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.51%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-30.58%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-7.99%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-11.80%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.92%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и DBEM

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMXDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

8.12%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

13.62%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

18.88%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.66%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

16.91%

+3.12%