PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMX с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMX с BKEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM).

EEMX и BKEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMX и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		3.05%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%48.22%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		5.46%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 5.46%.

EEMX

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.78%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.71%
1 год
33.13%
3 года*
16.01%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.12%
С начала года
5.46%
6 месяцев
7.57%
1 год
32.68%
3 года*
15.70%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SPEMEEMX с VWO
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TO

Сравнение комиссий EEMX и BKEM

EEMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EEMX vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMXBKEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.63

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.20

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.48

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

9.10

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMX vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMXBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Корреляция

Корреляция между EEMX и BKEM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и BKEM

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности BKEM в 1.79%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		2.21%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.79%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMX и BKEM

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и BKEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMXBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-39.48%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.11%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-36.65%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-10.27%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-16.40%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.58%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и BKEM

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMXBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

9.12%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

14.71%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

20.11%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

18.31%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

18.87%

+1.16%