PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMV с TJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с TJUN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EEMV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, EEMV returned 16.02% vs 6.60% for TJUN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и TJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью -1.67%.

EEMV

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.37%
1 год
16.02%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.19%
10 лет*
5.65%

TJUN

1 день
-1.67%
1 месяц
-6.79%
6 месяцев
-3.48%
С начала года
-1.67%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и TJUN

2026 (YTD)2025
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		12.37%6.81%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		-1.67%11.79%

Correlation

The correlation between EEMV and TJUN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between EEMV and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с TJUN:
TJUN с SCHETJUN с EDOGTJUN с DEMTJUN с EMCRTJUN с VWOTJUN с VNAMTJUN с WCME

Доходность на риск

EEMV vs. TJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c TJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVTJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.68

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.92

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.94

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

4.16

+1.58

EEMV vs. TJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TJUN равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и TJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и TJUN

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки TJUN в -7.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и TJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVTJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-7.02%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-7.02%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-7.02%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-0.82%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.59%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и TJUN

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) имеют волатильность 6.65% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVTJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.81%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

8.36%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

9.79%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

9.71%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

9.71%

+4.29%

Сравнение комиссий EEMV и TJUN

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и TJUN

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.27%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and TJUN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TJUN has higher volatility (6.81%) compared to EEMV (6.65%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs TJUN's -7.02%.

On 1-year performance, EEMV leads with 16.02% vs 6.60% for TJUN. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EEMV has performed better with a 16.02% return vs 6.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

EEMV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for TJUN.

EEMV is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.95% for TJUN.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и TJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор