Сравнение EEMV с ODMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX).
EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности EEMV и ODMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMV и ODMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 1.39% | 13.45% | 7.98% | 7.75% | -13.94% | 5.05% | 6.90% | 7.83% | -5.81% | 27.28% |
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 2.97% | 28.34% | -1.39% | 11.17% | -25.16% | -7.54% | 17.22% | 24.02% | -12.14% | 34.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у ODMAX с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям ODMAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 6.05% соответственно.
EEMV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.05%
ODMAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMV и ODMAX
EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ODMAX в 1.24%.
Доходность на риск
EEMV vs. ODMAX — Ранг доходности на риск
EEMV
ODMAX
Сравнение EEMV c ODMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMV | ODMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.68 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.22 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.18 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 8.51 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMV | ODMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EEMV и ODMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и ODMAX
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности ODMAX в 40.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.61% | 2.65% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% |
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 40.35% | 41.55% | 0.01% | 0.53% | 0.57% | 5.01% | 0.00% | 2.12% | 0.28% | 0.30% | 0.23% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок EEMV и ODMAX
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки ODMAX в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и ODMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMV | ODMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -61.63% | +30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -12.08% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -45.46% | +23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -46.23% | +14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -9.44% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -14.66% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.09% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и ODMAX
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.67%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMV | ODMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.46% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 12.92% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 17.52% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 17.60% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 17.74% | -4.00% |