PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMV с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с EMMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) are both Emerging Markets Equities funds. EEMV is passively managed, while EMMF is actively managed. Over the past 5 years, EEMV returned 5.19%/yr vs 9.65%/yr for EMMF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for EMMF.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 17.19%.

EEMV

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.37%
1 год
16.02%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.19%
10 лет*
5.65%

EMMF

1 день
-1.63%
1 месяц
-6.03%
6 месяцев
10.60%
С начала года
17.19%
1 год
29.60%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и EMMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		12.37%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-4.58%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		17.19%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.45%

Correlation

The correlation between EEMV and EMMF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between EEMV and EMMF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и EMMF

Секторы
EEMV
EMMF

Технологии

36.5%
32.9%

Финансовые услуги

18.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.6%

Промышленность

6.6%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.8%

Здравоохранение

5.4%
0.3%

Коммунальные услуги

4.4%
2.1%

Энергетика

3.6%
2.1%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

EEMV
36.5%
EMMF
32.9%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
EMMF
8.2%

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
EMMF
6.6%

Промышленность

EEMV
6.6%
EMMF
3.8%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
EMMF
13.6%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
EMMF
4.8%

Здравоохранение

EEMV
5.4%
EMMF
0.3%

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
EMMF
2.1%

Энергетика

EEMV
3.6%
EMMF
2.1%

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
EMMF
1.9%

Недвижимость

EEMV
0.6%
EMMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с FLTWEMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с EEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVM

Доходность на риск

EEMV vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVEMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.48

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.96

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.80

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

8.85

-3.12

EEMV vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EMMF равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и EMMF

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и EMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-32.57%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-10.62%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-16.02%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-24.02%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-9.55%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-7.43%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.35%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и EMMF

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.65%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

8.81%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

18.56%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

20.10%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

15.26%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

17.03%

-3.03%

Сравнение комиссий EEMV и EMMF

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMMF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и EMMF

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EMMF в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.27%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		2.02%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EEMV and EMMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMMF has higher volatility (8.81%) compared to EEMV (6.65%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs EMMF's -32.57%.

On 5-year performance, EMMF leads with 9.65% vs 5.19% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 9.65% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for EMMF.

EEMV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.02% for EMMF.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.48% for EMMF.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и EMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор