PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMV с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с EMDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 5.65%/yr vs 1.91%/yr for EMDV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции EEMV превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 5.65% против 1.91% соответственно.

EEMV

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.37%
1 год
16.02%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.19%
10 лет*
5.65%

EMDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-1.64%
С начала года
-1.41%
1 год
1.49%
3 года*
1.45%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		12.37%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.41%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%

Correlation

The correlation between EEMV and EMDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between EEMV and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и EMDV

Секторы
EEMV
EMDV

Технологии

36.5%
24.7%

Финансовые услуги

18.0%
23.4%

Коммуникационные услуги

10.1%
5.7%

Промышленность

6.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
15.8%

Здравоохранение

5.4%
7.7%

Коммунальные услуги

4.4%
8.2%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.9%
2.1%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

EEMV
36.5%
EMDV
24.7%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
EMDV
23.4%

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
EMDV
5.7%

Промышленность

EEMV
6.6%
EMDV
5.9%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
EMDV
6.5%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
EMDV
15.8%

Здравоохранение

EEMV
5.4%
EMDV
7.7%

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
EMDV
8.2%

Энергетика

EEMV
3.6%
EMDV

-

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
EMDV
2.1%

Недвижимость

EEMV
0.6%
EMDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с BDVGEMDV с VGTEMDV с NOBL

Доходность на риск

EEMV vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.13

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.26

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.21

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

0.50

+5.23

EEMV vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и EMDV

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-39.20%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-7.24%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-20.71%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-33.37%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-39.20%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-16.97%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-13.58%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.95%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и EMDV

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

2.94%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

9.77%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

11.52%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

15.45%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

17.99%

-3.99%

Сравнение комиссий EEMV и EMDV

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и EMDV

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EMDV в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.27%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.96%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and EMDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (6.65%) compared to EMDV (2.94%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs EMDV's -39.20%.

On 10-year performance, EEMV leads with 5.65% vs 1.91% for EMDV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMV has performed better with a 5.65% return vs 1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EEMV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.96% for EMDV.

EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.60% for EMDV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор