PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с DVYA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).

EEMV и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 5.05% против 7.56% соответственно.

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с BBCADVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с DVY

Сравнение комиссий EEMV и DVYA

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.

DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

EEMV vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.60

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.22

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.25

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

16.23

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.60

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между EEMV и DVYA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и DVYA

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DVYA в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и DVYA

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и DVYA.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-45.61%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-13.20%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-25.59%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-45.61%

+14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-5.41%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-10.16%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.68%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и DVYA

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.94%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.05%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

16.38%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

15.02%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

17.58%

-3.84%