PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEMS с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEMS и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и XC


2026 (YTD)2025202420232022
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
3.38%19.78%3.13%23.09%1.72%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
-2.91%18.19%5.49%21.31%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.


EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Сравнение комиссий EEMS и XC

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.


Доходность на риск

EEMS vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина

XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEMSXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.09

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.62

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.49

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

5.41

+4.23

EEMS vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEMSXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.09

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.77

-0.48

Корреляция

Корреляция между EEMS и XC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и XC

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности XC в 12.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и XC

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и XC.


Загрузка...

Показатели просадок


EEMSXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-20.97%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.47%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-8.83%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-3.99%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.44%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и XC

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEMSXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

7.35%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.78%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.80%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.72%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

15.72%

+2.07%