PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с XC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEMS returned 17.04%/yr vs 10.19%/yr for XC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.72%.

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%

XC

1 день
0.78%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
7.77%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и XC

2026 (YTD)2025202420232022
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%1.72%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.72%18.19%5.49%21.31%1.49%

Correlation

The correlation between EEMS and XC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between EEMS and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMS и XC

Секторы
EEMS
XC

Технологии

22.7%
1.2%

Промышленность

18.9%
4.7%

Финансовые услуги

11.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.8%

Здравоохранение

9.4%
0.7%

Сырьевые материалы

9.3%
7.0%

Недвижимость

5.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
1.3%

Энергетика

2.4%
1.6%

Технологии

EEMS
22.7%
XC
1.2%

Промышленность

EEMS
18.9%
XC
4.7%

Финансовые услуги

EEMS
11.1%
XC
13.8%

Потребительский циклический сектор

EEMS
9.6%
XC
6.8%

Здравоохранение

EEMS
9.4%
XC
0.7%

Сырьевые материалы

EEMS
9.3%
XC
7.0%

Недвижимость

EEMS
5.9%
XC
1.3%

Потребительский защитный сектор

EEMS
5.2%
XC
4.9%

Коммуникационные услуги

EEMS
2.9%
XC
2.7%

Коммунальные услуги

EEMS
2.7%
XC
1.3%

Энергетика

EEMS
2.4%
XC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN

Доходность на риск

EEMS vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.53

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.86

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.63

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

1.80

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.53

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.73

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EEMS и XC

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-20.97%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.47%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-20.97%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-8.64%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-4.12%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.33%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и XC

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.97%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

12.63%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

14.80%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.87%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.87%

+2.12%

Сравнение комиссий EEMS и XC

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и XC

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности XC в 12.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.32%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMS and XC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMS has higher volatility (6.80%) compared to XC (4.97%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs XC's -20.97%.

On 3-year performance, EEMS leads with 17.04% vs 10.19% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EEMS has performed better with a 17.04% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

XC has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 2.68% for EEMS.

EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.32% for XC.

EEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор