PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с UEVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMS returned 7.03%/yr vs 7.52%/yr for UEVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.82%.

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%

UEVM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.89%
3 года*
18.12%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и UEVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%6.33%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.82%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%

Correlation

The correlation between EEMS and UEVM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between EEMS and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMS и UEVM

Секторы
EEMS
UEVM

Технологии

22.7%
15.5%

Промышленность

18.9%
8.7%

Финансовые услуги

11.1%
17.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.0%

Здравоохранение

9.4%
4.4%

Сырьевые материалы

9.3%
4.6%

Недвижимость

5.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
4.1%

Энергетика

2.4%
5.2%

Технологии

EEMS
22.7%
UEVM
15.5%

Промышленность

EEMS
18.9%
UEVM
8.7%

Финансовые услуги

EEMS
11.1%
UEVM
17.7%

Потребительский циклический сектор

EEMS
9.6%
UEVM
5.0%

Здравоохранение

EEMS
9.4%
UEVM
4.4%

Сырьевые материалы

EEMS
9.3%
UEVM
4.6%

Недвижимость

EEMS
5.9%
UEVM
2.8%

Потребительский защитный сектор

EEMS
5.2%
UEVM
5.5%

Коммуникационные услуги

EEMS
2.9%
UEVM
2.0%

Коммунальные услуги

EEMS
2.7%
UEVM
4.1%

Энергетика

EEMS
2.4%
UEVM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с HAWXUEVM с VWOUEVM с SCHD

Доходность на риск

EEMS vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.58

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.18

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.45

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

8.28

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEVM равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EEMS и UEVM

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-45.44%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.79%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-18.88%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-26.98%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.33%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-11.67%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.89%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и UEVM

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.03%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

12.13%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

15.17%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.90%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.38%

-0.39%

Сравнение комиссий EEMS и UEVM

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и UEVM

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности UEVM в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.06%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMS and UEVM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMS has higher volatility (6.80%) compared to UEVM (5.03%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs UEVM's -45.44%.

On 5-year performance, UEVM leads with 7.52% vs 7.03% for EEMS. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UEVM has performed better with a 7.52% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

UEVM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.68% for EEMS.

EEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Victory Capital. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.45% for UEVM.

EEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор