PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Silver Trust (SLV).

EEMS и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.19% против 16.87% соответственно.

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий EEMS и SLV

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

EEMS vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.16

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.23

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.82

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

8.70

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.16

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между EEMS и SLV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и SLV

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и SLV

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-76.28%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-42.45%

+31.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-42.45%

+15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-42.81%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-35.47%

+27.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-44.76%

+34.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

13.77%

-10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 8.24%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

16.96%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

57.27%

-44.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

57.07%

-39.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

35.27%

-19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

31.35%

-13.56%