PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с OAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

EEMS и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMS и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%-0.97%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%0.43%17.97%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 11.76%.

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DEHPOAEM с DFEMOAEM с DIEMOAEM с CGNG

Сравнение комиссий EEMS и OAEM

EEMS берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

EEMS vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.90

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.52

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.99

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

12.73

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.87

-0.58

Корреляция

Корреляция между EEMS и OAEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и OAEM

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности OAEM в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и OAEM

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-17.05%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.63%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-9.57%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-3.94%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.43%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и OAEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 8.24%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

12.12%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

17.70%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

22.43%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

19.01%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

19.01%

-1.22%