Сравнение OAEM с EMEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).
OAEM и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OAEM и EMEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAEM и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 11.76% | 26.67% | 0.03% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 14.16% | 69.78% | -1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OAEM показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.
OAEM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 30.81%
- 1 год
- 82.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAEM и EMEQ
OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EMEQ в 0.86%.
Доходность на риск
OAEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
OAEM
EMEQ
Сравнение OAEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAEM | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.78 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 3.27 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.68 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 18.73 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAEM | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.78 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.88 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между OAEM и EMEQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAEM и EMEQ
Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.69% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAEM и EMEQ
Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и EMEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAEM | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -19.99% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -17.91% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -12.88% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.09% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.47% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAEM и EMEQ
Текущая волатильность для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) составляет 12.12%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что OAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAEM | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 15.38% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 23.91% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 29.87% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 27.51% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 27.51% | -8.50% |