PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с FTHF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while FTHF tracks the Emerging Markets Human Flourishing Index. Both are passively managed. Over the past year, EEMS returned 20.67% vs 99.73% for FTHF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 52.92%.

EEMS

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.96%
С начала года
11.30%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.67%
3 года*
15.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
9.50%

FTHF

1 день
3.18%
1 месяц
2.98%
С начала года
52.92%
6 месяцев
54.58%
1 год
99.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и FTHF

2026 (YTD)202520242023
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		11.30%19.78%3.13%12.70%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		52.92%65.30%-8.14%18.14%

Correlation

The correlation between EEMS and FTHF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between EEMS and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMS и FTHF

Секторы
EEMS
FTHF

Технологии

26.4%
49.3%

Промышленность

18.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.7%

Финансовые услуги

9.9%
24.4%

Здравоохранение

8.7%
0.5%

Сырьевые материалы

8.6%
9.2%

Недвижимость

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.9%

Коммунальные услуги

2.6%
1.8%

Энергетика

2.1%
5.3%

Технологии

EEMS
26.4%
FTHF
49.3%

Промышленность

EEMS
18.2%
FTHF
5.1%

Потребительский циклический сектор

EEMS
9.9%
FTHF
0.7%

Финансовые услуги

EEMS
9.9%
FTHF
24.4%

Здравоохранение

EEMS
8.7%
FTHF
0.5%

Сырьевые материалы

EEMS
8.6%
FTHF
9.2%

Недвижимость

EEMS
5.8%
FTHF

-

Потребительский защитный сектор

EEMS
4.9%
FTHF
3.0%

Коммуникационные услуги

EEMS
2.9%
FTHF
0.9%

Коммунальные услуги

EEMS
2.6%
FTHF
1.8%

Энергетика

EEMS
2.1%
FTHF
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с NSIFTHF с FEMRFTHF с DIEM

Доходность на риск

EEMS vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMSFTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.78

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.21

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

6.15

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

16.74

-10.40

EEMS vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FTHF равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMS и FTHF

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и FTHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-17.36%

-31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-16.31%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.33%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-4.23%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.98%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и FTHF

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 9.25%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

16.56%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

29.04%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

36.08%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

26.92%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

26.92%

-8.80%

Сравнение комиссий EEMS и FTHF

EEMS берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и FTHF

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FTHF в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.87%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.50%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMS and FTHF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (16.56%) compared to EEMS (9.25%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs FTHF's -17.36%.

On 1-year performance, FTHF leads with 99.73% vs 20.67% for EEMS. On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 99.73% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

FTHF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.87% for EEMS.

EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.75% for FTHF.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и FTHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор