PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с EMEQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

EEMS и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMS и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и EMEQ

2026 (YTD)20252024
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.58%19.78%-2.90%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		11.64%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 11.64%.

EEMS

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
25.97%
3 года*
14.13%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.14%

EMEQ

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.64%
6 месяцев
23.93%
1 год
78.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий EEMS и EMEQ

EEMS берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

EEMS vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.62

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.13

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

4.39

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

17.22

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.62

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.80

-1.52

Корреляция

Корреляция между EEMS и EMEQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и EMEQ

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности EMEQ в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.01%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.47%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и EMEQ

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-19.99%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-17.91%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-14.80%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-4.12%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.57%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и EMEQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 8.26%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

15.20%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

24.00%

-11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

29.97%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

27.54%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

27.54%

-9.75%