PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с EMEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EEMS is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, EEMS returned 28.89% vs 154.82% for EMEQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 74.89%.

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%

EMEQ

1 день
-1.80%
1 месяц
16.61%
С начала года
74.89%
6 месяцев
86.91%
1 год
154.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и EMEQ

2026 (YTD)20252024
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%-2.90%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		74.89%69.78%-1.16%

Correlation

The correlation between EEMS and EMEQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between EEMS and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMS и EMEQ

Секторы
EEMS
EMEQ

Технологии

22.7%
56.6%

Промышленность

18.9%
5.8%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.2%

Здравоохранение

9.4%
1.0%

Сырьевые материалы

9.3%
1.8%

Недвижимость

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.7%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Энергетика

2.4%
7.0%

Технологии

EEMS
22.7%
EMEQ
56.6%

Промышленность

EEMS
18.9%
EMEQ
5.8%

Финансовые услуги

EEMS
11.1%
EMEQ
11.1%

Потребительский циклический сектор

EEMS
9.6%
EMEQ
8.2%

Здравоохранение

EEMS
9.4%
EMEQ
1.0%

Сырьевые материалы

EEMS
9.3%
EMEQ
1.8%

Недвижимость

EEMS
5.9%
EMEQ

-

Потребительский защитный сектор

EEMS
5.2%
EMEQ
2.9%

Коммуникационные услуги

EEMS
2.9%
EMEQ
5.7%

Коммунальные услуги

EEMS
2.7%
EMEQ

-

Энергетика

EEMS
2.4%
EMEQ
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с IEMGEMEQ с EWYEMEQ с EMXC

Доходность на риск

EEMS vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
4.85

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
5.00

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.71

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

8.70

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

34.77

-25.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

4.85

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.87

-2.55

Просадки

Сравнение просадок EEMS и EMEQ

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-19.99%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-17.91%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.05%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-3.97%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.47%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и EMEQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 6.80%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

15.07%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

28.60%

-13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

32.17%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

29.97%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

29.97%

-11.98%

Сравнение комиссий EEMS и EMEQ

EEMS берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и EMEQ

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности EMEQ в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.58%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMS and EMEQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 154.82% vs 28.89% for EEMS. On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 154.82% return vs 28.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.58% for EMEQ.

They also come from different issuers: iShares and Nomura. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор