PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с BBEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

EEMS и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и BBEM

2026 (YTD)202520242023
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.58%19.78%3.13%17.11%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%5.61%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у BBEM с доходностью 4.52%.

EEMS

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
25.97%
3 года*
14.13%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.14%

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий EEMS и BBEM

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EEMS vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.67

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.30

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.56

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

9.99

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.99

-0.71

Корреляция

Корреляция между EEMS и BBEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и BBEM

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BBEM в 5.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.01%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и BBEM

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-17.42%

-31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.12%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-9.18%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-3.80%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.37%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и BBEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 8.26%, в то время как у JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

9.07%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

14.68%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.78%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.70%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.70%

+1.09%