PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMD с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с VEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEMD is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.88%
1 год
27.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.88%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%1.43%

Correlation

The correlation between EEMD and VEA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.59

The correlation between EEMD and VEA shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и VEA

Секторы
EEMD
VEA

Коммунальные услуги

11.3%
3.2%

Энергетика

10.6%
4.9%

Недвижимость

9.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.4%

Здравоохранение

9.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.1%

Финансовые услуги

9.0%
23.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.1%

Промышленность

8.2%
17.8%

Сырьевые материалы

7.4%
7.7%

Технологии

6.6%
17.2%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
VEA
3.2%

Энергетика

EEMD
10.6%
VEA
4.9%

Недвижимость

EEMD
9.8%
VEA
2.3%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
VEA
5.4%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
VEA
7.9%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
VEA
3.1%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
VEA
23.1%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
VEA
7.1%

Промышленность

EEMD
8.2%
VEA
17.8%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
VEA
7.7%

Технологии

EEMD
6.6%
VEA
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с DEMEEMD с VYMIEEMD с AVEMEEMD с SCHDEEMD с VOOEEMD с VWO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EEMD vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMDVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.89

—

EEMD vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMD и VEA

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и VEA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.03%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.17%

—

Сравнение комиссий EEMD и VEA

EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и VEA

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and VEA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD is categorized as Emerging Markets Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.03% for VEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор