PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EEMD is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%2.91%

Correlation

The correlation between EEMD and SCHD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.44

The correlation between EEMD and SCHD shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и SCHD

Секторы
EEMD
SCHD

Коммунальные услуги

11.3%
0.0%

Энергетика

10.6%
16.2%

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%
19.2%

Здравоохранение

9.5%
18.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
6.3%

Финансовые услуги

9.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.3%

Промышленность

8.2%
7.5%

Сырьевые материалы

7.4%
1.2%

Технологии

6.6%
16.4%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
SCHD
0.0%

Энергетика

EEMD
10.6%
SCHD
16.2%

Недвижимость

EEMD
9.8%
SCHD

-

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
SCHD
6.3%

Промышленность

EEMD
8.2%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
SCHD
1.2%

Технологии

EEMD
6.6%
SCHD
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SPYEEMD с VWO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

EEMD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EEMD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.86

—

Просадки

Сравнение просадок EEMD и SCHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.71%

—

Сравнение комиссий EEMD и SCHD

EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и SCHD

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and SCHD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHD is Dividend. EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор