PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - EEMD is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%2.15%

Correlation

The correlation between EEMD and VYMI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between EEMD and VYMI shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и VYMI

Секторы
EEMD
VYMI

Коммунальные услуги

11.3%
5.6%

Энергетика

10.6%
9.5%

Недвижимость

9.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
7.0%

Здравоохранение

9.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.0%

Финансовые услуги

9.0%
41.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.5%

Промышленность

8.2%
6.6%

Сырьевые материалы

7.4%
6.8%

Технологии

6.6%
4.3%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
VYMI
5.6%

Энергетика

EEMD
10.6%
VYMI
9.5%

Недвижимость

EEMD
9.8%
VYMI
1.3%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
VYMI
7.0%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
VYMI
6.6%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
VYMI
4.0%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
VYMI
41.9%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
VYMI
6.5%

Промышленность

EEMD
8.2%
VYMI
6.6%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
VYMI
6.8%

Технологии

EEMD
6.6%
VYMI
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с SPYEEMD с VWO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

EEMD vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EEMD vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMDVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок EEMD и VYMI

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и VYMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.87%

—

Сравнение комиссий EEMD и VYMI

EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и VYMI

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and VYMI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD is categorized as Emerging Markets Equities, while VYMI is Dividend. EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор