PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с AVEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EEMD is passively managed, while AVEM is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%9.07%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%

Correlation

The correlation between EEMD and AVEM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.70

The correlation between EEMD and AVEM shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и AVEM

Секторы
EEMD
AVEM

Коммунальные услуги

11.3%
2.3%

Энергетика

10.6%
4.3%

Недвижимость

9.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
2.8%

Здравоохранение

9.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.9%

Финансовые услуги

9.0%
18.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.2%

Промышленность

8.2%
8.1%

Сырьевые материалы

7.4%
7.3%

Технологии

6.6%
39.5%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
AVEM
2.3%

Энергетика

EEMD
10.6%
AVEM
4.3%

Недвижимость

EEMD
9.8%
AVEM
1.5%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
AVEM
2.8%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
AVEM
2.5%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
AVEM
4.9%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
AVEM
18.6%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
AVEM
8.2%

Промышленность

EEMD
8.2%
AVEM
8.1%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
AVEM
7.3%

Технологии

EEMD
6.6%
AVEM
39.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с VWOEEMD с SPY
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

EEMD vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMDAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.36

—

EEMD vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMD и AVEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и AVEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.23%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.91%

—

Сравнение комиссий EEMD и AVEM

EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и AVEM

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and AVEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for EEMD.

They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.33% for AVEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор