PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEMD is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%2.63%

Correlation

The correlation between EEMD and EEM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.67

The correlation between EEMD and EEM shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и EEM

Секторы
EEMD
EEM

Коммунальные услуги

11.3%
2.0%

Энергетика

10.6%
3.3%

Недвижимость

9.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
2.7%

Здравоохранение

9.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
5.7%

Финансовые услуги

9.0%
17.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.1%

Промышленность

8.2%
6.2%

Сырьевые материалы

7.4%
6.1%

Технологии

6.6%
43.6%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
EEM
2.0%

Энергетика

EEMD
10.6%
EEM
3.3%

Недвижимость

EEMD
9.8%
EEM
0.9%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
EEM
2.7%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
EEM
2.5%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
EEM
5.7%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
EEM
8.1%

Промышленность

EEMD
8.2%
EEM
6.2%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
EEM
6.1%

Технологии

EEMD
6.6%
EEM
43.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с SPYEEMD с VWO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EEMD vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EEMD vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMDEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.38

—

Просадки

Сравнение просадок EEMD и EEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-66.43%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.40%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.02%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и EEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.50%

—

Сравнение комиссий EEMD и EEM

EEMD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и EEM

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and EEM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Advisors Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.72% for EEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор