PortfoliosLab logo
Сравнение EEMD с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMD и EEM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности EEMD и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам


EEMD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EEM

С начала года

10.74%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

8.48%

1 год

8.68%

3 года

6.61%

5 лет

6.78%

10 лет

3.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий EEMD и EEM

EEMD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMD и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMD
Ранг риск-скорректированной доходности EEMD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMD c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и EEM

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF
1.79%4.03%8.41%3.17%6.34%3.84%5.35%4.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.20%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок EEMD и EEM


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и EEM


Загрузка...