PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMD с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с STXE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

STXE

1 день
-0.75%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
21.27%
С начала года
35.25%
1 год
59.14%
3 года*
25.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

STXE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF
$417.45K$480.46K$563.70K

Сравнение доходности по годам EEMD и STXE

2026 (YTD)202520242023
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%14.62%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		35.25%34.23%2.09%12.38%

Correlation

The correlation between EEMD and STXE is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов EEMD и STXE

Секторы
EEMD
STXE

Коммунальные услуги

11.3%
1.1%

Энергетика

10.6%
3.5%

Недвижимость

9.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

9.7%
1.7%

Здравоохранение

9.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.2%

Финансовые услуги

9.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
1.4%

Промышленность

8.2%
5.0%

Сырьевые материалы

7.4%
6.2%

Технологии

6.6%
40.3%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
STXE
1.1%

Энергетика

EEMD
10.6%
STXE
3.5%

Недвижимость

EEMD
9.8%
STXE
0.4%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
STXE
1.7%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
STXE
0.6%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
STXE
3.2%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
STXE
15.7%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
STXE
1.4%

Промышленность

EEMD
8.2%
STXE
5.0%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
STXE
6.2%

Технологии

EEMD
6.6%
STXE
40.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с DEMEEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с AVEMEEMD с SCHDEEMD с VWOEEMD с VOO
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с SCHFSTXE с STXTSTXE с VEUSTXE с KEMX

Доходность на риск

EEMD vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STXE
Ранг доходности на риск STXE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EEMD c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMDSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.65

—

EEMD vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMD и STXE

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-12.14%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и STXE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

29.99%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.22%

—

Сравнение комиссий EEMD и STXE

EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и STXE

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.86%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and STXE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

STXE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Strive. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.32% for STXE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор