PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с JPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%3.11%

Correlation

The correlation between EEMD and JPEM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.72

The correlation between EEMD and JPEM shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и JPEM

Секторы
EEMD
JPEM

Коммунальные услуги

11.3%
9.2%

Энергетика

10.6%
7.5%

Недвижимость

9.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
8.6%

Здравоохранение

9.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.4%

Финансовые услуги

9.0%
19.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.0%

Промышленность

8.2%
13.1%

Сырьевые материалы

7.4%
11.3%

Технологии

6.6%
6.7%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
JPEM
9.2%

Энергетика

EEMD
10.6%
JPEM
7.5%

Недвижимость

EEMD
9.8%
JPEM
1.8%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
JPEM
8.6%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
JPEM
4.3%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
JPEM
8.4%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
JPEM
19.1%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
JPEM
10.0%

Промышленность

EEMD
8.2%
JPEM
13.1%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
JPEM
11.3%

Технологии

EEMD
6.6%
JPEM
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с SPY
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

EEMD vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EEMD vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMDJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.33

—

Просадки

Сравнение просадок EEMD и JPEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и JPEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.04%

—

Сравнение комиссий EEMD и JPEM

EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и JPEM

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and JPEM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.44% for JPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор