Сравнение EEMD с EMSF
EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EEMD is passively managed, while EMSF is actively managed. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности EEMD и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEMD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EMSF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 36.03%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $230.48K | $162.40K | $179.77K |
Сравнение доходности по годам EEMD и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 9.61% | 10.03% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 36.03% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between EEMD and EMSF is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов EEMD и EMSF
Секторы
EEMD
EMSF
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Технологии
Коммунальные услуги
EEMD
EMSF
Энергетика
EEMD
EMSF
-
Недвижимость
EEMD
EMSF
Потребительский защитный сектор
EEMD
EMSF
Здравоохранение
EEMD
EMSF
Коммуникационные услуги
EEMD
EMSF
Финансовые услуги
EEMD
EMSF
Потребительский циклический сектор
EEMD
EMSF
Промышленность
EEMD
EMSF
Сырьевые материалы
EEMD
EMSF
-
Технологии
EEMD
EMSF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMD vs. EMSF — Ранг доходности на риск
EEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMSF
Сравнение EEMD c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEMD | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEMD и EMSF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMD | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMD и EMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMD | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.42% | — |
Сравнение комиссий EEMD и EMSF
EEMD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMD и EMSF
EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 4.03% | 8.41% | 7.66% | 6.34% | 3.84% | 5.35% | 4.91% | 0.42% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.38% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEMD and EMSF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEMD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEMD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
EMSF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for EEMD.
They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Matthews. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.79% for EMSF.
Подберите оптимальное распределение для EEMD и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор