PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMA с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

EEMA и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMA и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMA и ADVE

2026 (YTD)202520242023
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%10.23%5.29%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EWSADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EEMVADVE с EWM

Сравнение комиссий EEMA и ADVE

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Доходность на риск

EEMA vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMAADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.94

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.61

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.92

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

11.49

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMAADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.94

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.23

-0.93

Корреляция

Корреляция между EEMA и ADVE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и ADVE

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и ADVE

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMAADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-18.41%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-11.73%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-7.49%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-3.21%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.98%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и ADVE

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMAADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.13%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

12.99%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

17.63%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

15.12%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

15.12%

+5.53%