PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с PEMX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

EEM и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EEM и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и PEMX

2026 (YTD)202520242023
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		3.44%33.98%6.49%6.01%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		8.83%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 8.83%.

EEM

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
3.44%
6 месяцев
5.85%
1 год
34.87%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.38%
10 лет*
7.67%

PEMX

1 день
-1.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.83%
6 месяцев
16.81%
1 год
51.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий EEM и PEMX

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EEM vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.35

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.06

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.40

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

13.63

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.35

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.56

-1.21

Корреляция

Корреляция между EEM и PEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и PEMX

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PEMX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.15%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.43%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEM и PEMX

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-14.91%

-51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.45%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-11.10%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-2.90%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и PEMX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 9.48%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

10.40%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

15.97%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

20.57%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

17.18%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

17.18%

+3.14%