PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с IEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с IEV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and IEV (iShares Europe ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while IEV is a Europe Equities fund tracking the S&P Europe 350 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 10.16%/yr vs 9.79%/yr for IEV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 0.59%/yr for IEV.

Доходность

Сравнение доходности EEM и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 7.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEM имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции IEV немного отстают с 9.79%.

EEM

1 день
3.29%
1 месяц
7.75%
С начала года
28.15%
6 месяцев
31.50%
1 год
52.42%
3 года*
22.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.16%

IEV

1 день
0.14%
1 месяц
4.93%
С начала года
7.82%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.98%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.97%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и IEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		28.15%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
IEV
iShares Europe ETF		7.82%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%

Correlation

The correlation between EEM and IEV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2003 г.

0.75

The correlation between EEM and IEV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и IEV

Секторы
EEM
IEV

Технологии

44.3%
9.9%

Финансовые услуги

17.7%
23.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.7%

Промышленность

6.6%
18.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.4%

Сырьевые материалы

5.9%
5.7%

Энергетика

3.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
8.5%

Здравоохранение

2.5%
12.4%

Коммунальные услуги

1.8%
4.6%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Технологии

EEM
44.3%
IEV
9.9%

Финансовые услуги

EEM
17.7%
IEV
23.6%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.3%
IEV
6.7%

Промышленность

EEM
6.6%
IEV
18.7%

Коммуникационные услуги

EEM
6.0%
IEV
3.4%

Сырьевые материалы

EEM
5.9%
IEV
5.7%

Энергетика

EEM
3.4%
IEV
5.2%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.5%
IEV
8.5%

Здравоохранение

EEM
2.5%
IEV
12.4%

Коммунальные услуги

EEM
1.8%
IEV
4.6%

Недвижимость

EEM
1.0%
IEV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares Europe ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU

Доходность на риск

EEM vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMIEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.25

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.84

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

1.63

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

5.95

+8.41

EEM vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа IEV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и IEV

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и IEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-63.27%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-12.31%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-14.63%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-30.60%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-36.62%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.52%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-15.03%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.37%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и IEV

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

5.77%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

13.52%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

16.03%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

17.67%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

18.65%

+2.02%

Сравнение комиссий EEM и IEV

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IEV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и IEV

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IEV в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
IEV
iShares Europe ETF		4.34%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Часто задаваемые вопросы

EEM and IEV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (11.26%) compared to IEV (5.77%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs IEV's -63.27%.

On 10-year performance, EEM leads with 10.16% vs 9.79% for IEV. On fees, IEV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IEV has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 10.16% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

IEV has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.24% for EEM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while IEV is Europe Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while IEV tracks S&P Europe 350 Index. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.59% for IEV.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и IEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор