Сравнение EEM с IBIT
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EEM returned 37.20% vs -43.08% for IBIT. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EEM charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EEM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
EEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 9.98%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66B | $1.55B | $1.89B | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам EEM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 20.75% | 33.98% | 10.08% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EEM and IBIT is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between EEM and IBIT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EEM
IBIT
Сравнение EEM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.84 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.81 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | -1.23 | +9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEM и IBIT
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -53.30% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -53.30% | +39.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -48.46% | +40.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -18.39% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 35.07% | -30.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и IBIT
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 8.53% и 8.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 8.34% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 33.03% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 44.38% | -19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 49.50% | -29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 49.50% | -28.69% |
Сравнение комиссий EEM и IBIT
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и IBIT
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.70% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEM and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEM has higher volatility (8.53%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EEM leads with 37.20% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EEM has performed better with a 37.20% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.
EEM has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for IBIT.
EEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.25% for IBIT.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор