PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EEM и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEM и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и IBIT

2026 (YTD)20252024
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%9.63%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EEM и IBIT

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EEM vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.44

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

-0.37

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.96

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.35

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

-0.75

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.44

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между EEM и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и IBIT

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEM и IBIT

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-49.36%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-49.36%

+35.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-45.80%

+36.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-14.18%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

23.27%

-19.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 9.51%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

12.95%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

36.76%

-21.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

45.40%

-25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

51.21%

-32.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

51.21%

-30.89%