PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с EMXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEM returned 6.76%/yr vs 12.47%/yr for EMXC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EEM charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 26.30%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 39.90%.

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%

EMXC

1 день
-1.28%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.90%
6 месяцев
45.10%
1 год
73.97%
3 года*
28.52%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%8.69%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		39.90%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between EEM and EMXC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.87

The correlation between EEM and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и EMXC

Секторы
EEM
EMXC

Технологии

43.6%
45.0%

Финансовые услуги

17.5%
19.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.5%

Промышленность

6.2%
8.3%

Сырьевые материалы

6.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.4%

Энергетика

3.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Здравоохранение

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

EEM
43.6%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
EMXC
19.6%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
EMXC
4.5%

Промышленность

EEM
6.2%
EMXC
8.3%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
EMXC
6.8%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
EMXC
3.4%

Энергетика

EEM
3.3%
EMXC
4.2%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
EMXC
2.9%

Здравоохранение

EEM
2.5%
EMXC
2.2%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
EMXC
2.3%

Недвижимость

EEM
0.9%
EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNMEMXC с SCHE

Доходность на риск

EEM vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.42

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.21

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

5.16

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

20.85

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.42

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EEM и EMXC

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-42.81%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.41%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-19.12%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-28.91%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.27%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-10.19%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.56%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EMXC

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 8.49%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

9.83%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

19.41%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

21.75%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.45%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

19.82%

+0.68%

Сравнение комиссий EEM и EMXC

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EMXC

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности EMXC в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.01%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EEM and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (9.83%) compared to EEM (8.49%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.47% vs 6.76% for EEM. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.47% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EMXC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.76% for EEM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while EMXC is Emerging Markets Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор