Сравнение EEM с EMDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).
EEM и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEM и EMDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEM и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 4.43% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 13.96% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 13.96%.
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
EMDM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и EMDM
EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Доходность на риск
EEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск
EEM
EMDM
Сравнение EEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEM | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 3.00 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.61 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.58 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 19.05 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 3.00 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.31 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между EEM и EMDM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и EMDM
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EMDM в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.13% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и EMDM
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EMDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -18.81% | -47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -15.65% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -9.78% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -4.17% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.76% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и EMDM
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 9.51%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 11.92% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 18.42% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 23.58% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 19.00% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 19.00% | +1.32% |