PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с EDIV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

EEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		3.44%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.51%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 7.67% против 8.51% соответственно.

EEM

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
3.44%
6 месяцев
5.85%
1 год
34.87%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.38%
10 лет*
7.67%

EDIV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.51%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.82%
3 года*
19.93%
5 лет*
10.57%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с FEMSEDIV с XCEMEDIV с SCHD

Сравнение комиссий EEM и EDIV

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

EEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.11

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.58

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.47

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

5.23

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.77

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между EEM и EDIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EDIV

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности EDIV в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.15%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.72%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок EEM и EDIV

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-53.36%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.36%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-28.32%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-40.76%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-8.50%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-19.53%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.92%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EDIV

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.79%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

9.12%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

13.76%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

13.80%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

17.58%

+2.74%