PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

EEM и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EEM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и AVEE

2026 (YTD)202520242023
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%7.59%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX

Сравнение комиссий EEM и AVEE

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

EEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.40

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.88

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.06

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

7.31

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.86

-0.51

Корреляция

Корреляция между EEM и AVEE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и AVEE

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AVEE в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEM и AVEE

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-20.21%

-46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-12.14%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-7.32%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-3.78%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.41%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и AVEE

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

7.59%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

11.96%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

17.26%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

16.02%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

16.02%

+4.30%